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商业银行的风险管理应该是全面风险管理，这既是巴塞尔协议的要求也是商业银行应对未来挑战的要求。因此实施全面风险管理已经成为商业银行越来越重要的一项工作，尤其近些年风险管理在银行系统建设中也起到越来越重要的作用。2012年初，银监会主席尚福林在中小商业银行监管工作会议上强调：“国内商业银行要防控重点风险，守住风险底线。着力提高风险防范的针对性。”因此从满足银监会的监管要求和银行自身风险管理的需要出发，商业银行必须逐步稳健构建全面风险管理体系，加强全面风险管理信息系统建设。 银行风险的特殊性客观上要求银行具备比一般企业更强大的风险管理能力，以便及时发现、防御、控制和转移风险，在维护自身稳定发展的同时，保持整个经济体系的稳定，促进社会、经济的发展。银行风险主要包括流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险和其他风险等几大类。
东华软件作为国内实力领先的软件公司，一直专注于金融行业的风险管理，从银行整体风险建设策略出发，依据其长期支持国有股份银行总行级数据中心、全国性商业银行以及多家区域性商业银行信息系统等过程中积累的丰富经验，提供融合市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等于一体的综合管理评估系统。该系统是涵盖风险管理、管理会计、资本管理和产品定价等与银行管理相关的综合解决方案，将银行的利润、风险、结构、规模、经营约束和市场竞争力进行综合平衡考虑，为商业银行提升整体经营管理能力提供强有力的支持。
在信用风险管理方面，东华软件经过多年的实践，利用数据库和风险分析引擎实现对公和零售业务内部高级评级法，并且实现和前台信贷系统的联动，来保证内部评级法的有效性和合理性。并且在信用风险管理系统建设中引入企业财务分析与预警系统，通过对企业财务报表数据和有关业务数据分析，为商业银行审查客户、发放贷款等提供科学的决策依据。 在市场风险管理方面，东华实现了统一管理的市场风险管理系统。将前台系统各类资金交易数据（包括债券、外汇、衍生品等金融产品）和外部市场数据纳入统一的风险管理系统中，构建风险数据集市，采取统一的调度平台，实现全行资金业务统一计算和分析，对金融衍生产品进行市场风险计量（如VaR值、敏感性分析、久期、缺口分析等），同时进行情景分析和压力测试。 在操作风险管理方面，东华软件的操作风险管理系统通过对前台各种柜面业务、渠道业务，还有交易管理、核算、清算等等数据的采集和分析，来实现对操作风险的管理，确保计算出较为准确的银行资本金用以抵御不可预测的损失事件的发生。操作风险系统融合目前全球范围内普遍认可的三种操作风险的资本及估计方法，即基本指标法、标准法和高级计量法(AMA)，分别在复杂性和风险敏感度方面加强，三种方法适用于各类商业银行，满足其对不同复杂性和风险敏感度的要求。 在流动性风险管理方面，东华软件的流动性风险管理系统不是简单地计算了几个静态的比率指标，它涵盖了流动性风险的识别、计量、监测和控制的全过程。具有资产价值和构成分析、风险指标计算、现金流量分析、限额管理、大额资金监控、流动性需求预测、压力测试与业务模拟等功能于一体。系统实现了流动性风险管理标准化、规范化、系统化，提高了流动性风险管理质量，使总行可以实时掌控全行流动性风险状况，为管理层决策提供及时的信息。 全面风险管理信息系统是风险管理的主要依据，是提高全面风险管理水平的有力的技术保证。要实现全面风险管理，最重要的也是希望通过科技的信息系统能够来帮助银行对风险进行计量、分析与评估。近年来，各家银行根据自身风险管理的要求，对信息系统投入大量资源进行改造。但是国内银行要建立一个全面的风险管理信息系统还需要做大量的工作，目前市场上的风险管理信息系统大多缺乏整体建设规划、不同管理部门根据自身业务需求开发，各系统技术平台各异；风险监控方式落后等。这些方面都是现在急需改变的。 东华软件风险管理信息系统通过顺应全面风险管理的新趋势，整体规划系统建设、正确识别、计量、监测和控制各种风险，计算风险承受能力和风险轮廓制定风险偏好，满足不同管理部门根据业务需求，将风险控制在商业银行可以（或愿意）承受的合理范围内，实现经风险调整收益率的最大化。在国内多家城商行、农商行的应用实践中也取得了很好的效果。正如我们的银行客户所说：东华风险管理系统的上线，为本行安全经营筑起了一道严密的防火墙，起到了医士、谋士、卫士作用，有效防范了经营风险。 |
